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mikemoi 62c3899135 Release v1.3.0

2026-06-22 22:52:21 +02:00

5.4 KiB

Raw Blame History

Crypto ATR Signal

Version: v1.3.0

扫描 Binance Futures 交易对，在 4 小时周期识别已收盘 K 线的大阳 / 大阴信号，并通过 FastAPI 网页展示。

核心逻辑

数据源：Binance Futures
市场：
- Crypto：USDT Perpetual crypto 合约
- TradFi：Binance Futures 传统金融类合约
周期：4H
ATR：TradingView 默认 ATR(14, RMA)
默认过滤：High - Low >= ATR * 1.5
方向：
- Close > Open：大阳
- Close < Open：大阴
已收盘判定：只接受 close_time <= 当前 UTC 时间 的 K 线
页面时间：按 Europe/Madrid 显示

v1.2 变化

增加 TradFi 市场模块。
首页增加 Crypto / TradFi 市场切换。
Crypto 和 TradFi 使用独立参数，不共用 ATR 长度、过滤倍数、实体过滤设置。
数据库增加 market_type，旧 Crypto 数据会自动迁移为 CRYPTO。
扫描命令增加 --market crypto / --market tradfi。

v1.2.1 变化

TradFi 使用休市友好逻辑：按 Binance 实际返回的已收盘 K 线处理，不把休市时间段强行当作漏档。
Crypto 保持严格 4H 时间轴检查。
新增 scan_runs 扫描记录表。

v1.3.0 变化

增加 --market all，一次完成 Crypto 与 TradFi 扫描。
增加 Discord 聚合推送，一个总开关、每轮一条消息。
页面增加“全部”视图，支持按市场分组或合并排序。
页面默认视图、市场入口、分组和版本信息可通过 .env 控制。

项目结构

crypto-atr-signal
├── scanner.py          # 定时扫描：拉 K 线、补缺口、算 ATR、写 signals
├── webapp.py           # FastAPI 网页展示
├── templates/
│   └── index.html
├── data/app.db         # SQLite 数据库，运行后生成
├── .env.example
├── requirements.txt
├── VERSION
├── CHANGELOG.md
└── README.md

安装

cd /www/wwwroot/crypto-atr-signal
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env

配置

CRYPTO_ATR_LENGTH=14
CRYPTO_ATR_MULTIPLE=1.5
CRYPTO_BODY_RATIO_FILTER_ENABLED=false
CRYPTO_MIN_BODY_RATIO=0.5

TRADFI_ATR_LENGTH=14
TRADFI_ATR_MULTIPLE=1.5
TRADFI_BODY_RATIO_FILTER_ENABLED=false
TRADFI_MIN_BODY_RATIO=0.5

DISCORD_ENABLED=false
DISCORD_WEBHOOK_URL=

PAGE_DEFAULT_VIEW=all
PAGE_SHOW_ALL=true
PAGE_SHOW_CRYPTO=true
PAGE_SHOW_TRADFI=true
PAGE_GROUP_BY_MARKET=true
PAGE_SHOW_VERSION=true

INIT_KLINES_LIMIT=40
CONCURRENCY=10
MAX_RETRIES=3
RATE_LIMIT_BACKOFF=30
KLINES_RETENTION_PER_SYMBOL=500
SIGNAL_RETENTION_DAYS=90
DB_PATH=data/app.db

扫描

首次运行会为对应市场的每个品种下载最近 INIT_KLINES_LIMIT 根 4H 已收盘 K 线，用于初始化 ATR。

之后再次运行时：

没有历史数据：初始化最近 40 根 K 线
有历史数据且无缺口：只拉最新 2 根
有缺口：只补中间缺失的 K 线
单个品种失败：记录错误并跳过，不阻塞整轮扫描

手动扫描：

.venv/bin/python scanner.py --market all
.venv/bin/python scanner.py --market crypto
.venv/bin/python scanner.py --market tradfi

Discord 聚合推送只由 --market all 触发。单独扫描某个市场不会发送汇总消息。

Cron

建议服务器使用 UTC 时区。Binance 4H K 线按 UTC 收盘：

00:00 / 04:00 / 08:00 / 12:00 / 16:00 / 20:00 UTC

推荐使用一条聚合 cron：

# Binance 4H close + 1 min, UTC；扫描两个市场后发送一条 Discord 汇总
1 0,4,8,12,16,20 * * * cd /www/wwwroot/crypto-atr-signal && .venv/bin/python scanner.py --market all >> scanner.log 2>&1

对应马德里时间：

夏令时：02:01 / 06:01 / 10:01 / 14:01 / 18:01 / 22:01
冬令时：01:01 / 05:01 / 09:01 / 13:01 / 17:01 / 21:01

启动网页

.venv/bin/python -m uvicorn webapp:app --host 127.0.0.1 --port 8000

访问：

全部：http://127.0.0.1:8000/?market=all&sort=desc
Crypto：http://127.0.0.1:8000/?market=crypto&sort=desc
TradFi：http://127.0.0.1:8000/?market=tradfi&sort=desc

systemd 常驻网页

[Unit]
Description=Crypto ATR Signal Web
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/www/wwwroot/crypto-atr-signal
ExecStart=/www/wwwroot/crypto-atr-signal/.venv/bin/python -m uvicorn webapp:app --host 127.0.0.1 --port 8000
Restart=always
RestartSec=3
User=www
Group=www

[Install]
WantedBy=multi-user.target

启用：

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable crypto-atr-signal
sudo systemctl start crypto-atr-signal
sudo systemctl status crypto-atr-signal

页面功能

Crypto / TradFi 市场切换
交易对列表校对时间
最新已收盘 K 线时间
当前信号统计
大阳 / 大阴数量
扫描品种数量
ATR 倍数点击切换正序 / 倒序
点击品种跳转 TradingView

数据库

使用 SQLite，并开启 WAL：

PRAGMA journal_mode = WAL;

主要表：

symbols：交易对列表，按 market_type + symbol 区分市场
klines：4H K 线和 ATR，按 market_type + symbol + open_time 存储
signals：大阳 / 大阴信号，按 market_type + symbol + open_time 存储

资源建议

独立 2C2G VPS 足够运行：

FastAPI 常驻
SQLite
cron 每 4 小时分别扫描 Crypto 和 TradFi
Nginx 反向代理

建议：

CONCURRENCY=8~10
服务器时区用 UTC
页面显示马德里时间
不需要 MySQL / PostgreSQL

5.4 KiB Raw Blame History Unescape Escape